打开量化的「黑箱」：阿尔法模型

很大程度上来讲，我们的投资方式倒更为清晰透明，对我们来说，量化投资并不神秘。才能像智者一样做事。是代表量化金融领域的专业水平证书。希望系统学习掌握量化投资相关的实务技能，从模型开发，回测，策略改进，搭建稳定的量化交易系统。包括：基本面分析、技术分析、数量分析、固定收益、资产组合管理、权益、另类投资等内容。基础语法、基本函数、基本语句、第三方库、金融财务实例等内容。旨在为金融财经人提供最需要的编程方法。最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龟交易模型、配对交易模型、波动扩张模型、机器学习(随机森林模型、主成分分析)、包括过滤器，进入信号，退出信号，仓位管理等详细内容，并指导学员设计涵盖个人交易哲学的量化交易系统。我们能做什么?掌握金融、编程和建模知识基础，掌握量化交易模型设计的基本框架，掌握从策略思想——策略编写——策略实现饿完整量化投资决策过程；具备量化投资实战交易能力。

如何通过一个量化策略的回测收益、波动等数据，计算该策略的最大资金容量？ 知乎精选

逻辑角度是您构建的一个成本模型，单边还是对冲，你可以自己制作一个交易模型。然后根据交易模型计算数据与公式，最后还是数学与计算机的问题。说一下我们自己做量化时的感受。资金量上去的时候，冲击成本会比较大；如果策略稍微分散一些的话，可以有效的降低每只股票上面的冲击成本，从而提高收益。过于分散的策略，收益率是一个大问题。合理的股票数目是一个量化策略的必要条件。当然这个数字要根据经验来看。然后把它包括在你的回测中。不过一般来讲，一般很简单，粗略匡算一下就是容量。这种东西只能粗略试算，具体还要看实盘。

王建斌：主观交易做得好 才能写出好程序

就您来看，首先机构越来越多，和我一批的优秀老交易员，像王宝峰已经发展到国际私募，还有一些交易不错的“老人们”有一定身家后开始买基金产品，也不再大力参与。您曾表示“一个真正优秀的操盘手，是一个没有思想的操盘手”，但是如果没有思想，如何去设计交易策略、制定交易计划?在开始设计交易策略时，我们把遇到的经验全部写进策略模型里，如果一个模型无法解决所有的问题，就再写一个模型，两三个模型同时使用就会有效果，一个针对趋势，一个针对震荡，一个针对仓位。后来若逐步成熟，就可以写入一个模型中，通过测试后，严格按照自己既定的策略去做。没有思想是指在交易中要客观，按照自己的交易规则去做，而不要主观去随意改变交易策略和规则。您曾多次强调合理的资金管理非常重要，如何诠释“合理的”管理方式?怎么样做到“合理的”去管理资金?也不鼓励预测。

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在量化交易方面，算法交易等量化交易方式。通过可定制的模板开发策略模型，进行高频交易。实现策略的研发、回测、风控和资管运营。其主要面向高频套利、股票的更复杂的量化交易。在量化模型研发方面，类似于中低端的量化交易平台，在量化交易方面，自动交易、对冲和套利交易。采用独立的运营和回测平台进行模拟和真实交易。交易的毫秒级别的延迟，在量化交易平台中引人注目。套利和对冲交易、算法交易、高频交易等。恒生等，也在逐步推出高端量化交易平台。

七禾网专访庞昭武：期货行业的成功率比创业高

当宏观消息与交易系统所给的信号相背离时，您是如何处理这种情况的？基本面的信息当然需要关注，基本面的信息包含着未来的趋势。您可以看到，我们关注的这个点，不是朝夕的交易情况。现在的宏观消息，不会让我对指标进行干预。我们也在开发宏观指标和行业、用作指导使用交易模型组合的指向指标。本身对于模型就有信心，手工交易者中取得大盈利的往往也是专业的趋势交易者，我们的策略也是趋势交易行为，而非投资。从而赚取趋势中的钱，您会如何来抓住趋势？我定义的趋势首先要满足多种突破条件，按照波浪理论大浪小浪都是浪，兼顾效率和灵敏度。您会如何操作？这个的确是最令人担忧的情况，通过丰富交易品种，来把握整体收益。石油衍生品、贵金属、农产品等，这些品种的组合本身就是此起彼伏，当然，如果大势都在震荡，回撤还是在所难免的。您账户目前操作的资金容量较小，随着策略的完善与发展您是否会考虑扩大资金容量？为什么？并不代表所能操作的容量。当然，目前还没有策略容量瓶颈的问题。

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沈仏文的老婆张兆咍知道吧？她们姑妹四个都是名存第二个字是儿存底，好有文化啋！为什么昰儿字底，他们宷很想要个儿子吘？（心中皅美好幻想破灭＊为什么不可以昰儿字底？邤么多的字为什义偏偏是儿字底？其他很俗啋，难道都要三為水，王字旁吗？为什么偏偐是儿字底？想覂个儿子吧？你以为都跟怦需劳动力的穷亻家一样，生不亇儿子就着急吗？他们家有兀子吗？我柦查看（此时我宍全处于弱势，叉不是我提出质疒，为什么是我柦？而且就算没朊儿子，又说明仁么？他仭家四个女儿，兮个儿子呢！怖生不出儿子吗？那为什么昰儿字底？朊钱人生儿子很隿吗？为什么儿存，你就只想到兀子？看到张兆和爷爸是过继来的，尲跟他说：人家甠不出儿子，也台以过继。不耐烧，大声得说：戒不就那么说说嘜，仗是不是很像一丫渣男？事实上与是的，我做过徉多很多无理取闺欺负他的事，仗都没有对我大壱说话，没有不耑烦，没有责怪。他打过来，叒消息道歉。在意的昰他不负责任地猝测别人，等我柦到资料和他解釋，他又怕负责，怕面对自己的锚误。