中国股票市场价格行为研究

尽我所知， 除文中已经标明引用的内容外， 均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。使用学位论文的规定， 即： 允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 可以采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。指导教师签名： 不保密□。配置社会资源的重要场所。对于促进现代金融理论的发展， 都具有一定的积极意义。在建模方法论以及对相关金融理论分析的基础上， 通过构造大量的计量经济学模型， 包括经济模型和统计模型， 论文的主体分为四个部分。第三部分是收益率与波动的“周内效应”研究，第四部分是交易量与收益率的动态关系研究。大部分的金融研究关注的是资产的收益率而非其价格， 考虑到复合收益率（也称为对数收益率）比简单收益率有更好的统计特征，可知波动遍及现代金融理论的每一方面。

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处理和分析；结果的描述、解释以及理论模型的检验和修正等，从而达到综合地、深层次地、本研究方向的研究重点主要包括三大类：研究方法类（科学的基本原理、抽样调查原理、计算机辅助调查技术、实验、内容分析、媒介研究、数据处理等）、统计分析类（初级分析法、高级分析法、时间序列分析、结构方程式模型，等）。研究特色是文理综合、又重视定量研究方法；既强调基本的理论和框架，又要适应我国本土的传播实际。本研究方向致力于培养掌握现代科学语言，熟悉逻辑思维模式，能够运用归纳、演绎、分析、又能综合运用现代定量分析方法和各种计算机辅助手段，进行有关传播学前沿课题和实用课题研究。本方向毕业生的就业选择包括：高校相关专业的教师，科研机构、媒体、本方向拥有国内一流的研究团队，成果丰硕，科研项目多，学生参加实习实践的机会多。吸纳心理学和传播学的研究方法，采用科学主义和人文主义相结合的多元化研究取向，探索人类传播活动中心理现象的规律。

《易经》与大数据之间不得不说的秘密

其结果往往偏离我们的预测，比如地震、水灾、旱灾、凝冻、金融危机、战争等等，高维回归分析方法、回归森林树分析方法、聚类分析方法等，矩阵分析模型等，其基本流程是：分析关联数据信息，做出结论和判断。它不是沿用传统的统计分析方法，而是从暗物质、暗能量层面，采用自古以来一直沿习的、特殊的易经预测方法和流程进行占筮分析和预测。其基本流程包括起卦、析卦、断卦三个阶段，即：获取信息（起卦）、分析信息（析卦）、形成结论（断卦）。通过起卦，获得特定事物的卦符号，再分析卦符号中所蕴藏的数相信息，进而根据这些数相信息的分析对事物进行判断与预测。由于受各种因素的影响，一谈到易经，人们往往联想到江湖上的算命与风水，有的甚至将这门文化迷信化、妖魔化。事实上，易经是一门洁净精微的文化，它是中华文化之根文化、母文化和基因文化，是中华文化的源头活水，是群经之首、大道之源，是一门融合自然科学和社会科学的超级科学。

“借壳上市”消息对公司股票收益率的影响分析基于事件分析法

而且，并购的压力使得管理者不会为追求自身利益 最大化而损害股东的利益。在整体上，可以实现更有效率的组合，增加社会的总 体福利。第二，促进产业竞争力的整体提升。生产力提升的最关键因素是生产的效率。进行收购的公司一般资产质量优良，随 着对壳公司收购的完成，因此，可以发现，有利于“壳”资源的重新配置，充分发挥“壳”资源的价值。比如 对兼并收购的绩效分析，研究的文献还很少，同时，绪论。研究意义、论文的结构和框架。第二章，文献综述。重点梳理事件分析法在国内金融事件分析中的应用。第三章，第四章，事件分析法的一般原理。方 法和应用。第二部分，第三部分， 第五章，数据分析。第六章，可能产生正的超额收益率， 也可能产生负的超额收益率。第七章，建议及论文不足。在文章之中，之后，该文章分析表明， 实施监管之后，该文章 得出结论，文章最后得出结论： 刘舒娜、陈收、通过对股价效应的实证研究,公司股价存在显 著为正的超额收益。

分析师研究报告与股价关系的事件研究

本论文采用事件研究的方法，在模型的选择上，利用均值调整（ＭｅａＩｌＡｄｉｕｓｔｅｄ Ｍｏｄｅｌ）模型探讨超额收益的变化。本论文的得出的结论与以往文献的结论有较大差异。以 往的文献大部分都认为分析师报告存在着事件后“漂移’’的现象。认为不存在证据表明存在着事件后“漂移”， 从研究的思路看， 而是通过对行业内部不同影响力机构的研究报告的表现进行分析，进而探 究分析师荐股评级对股价造成不同影响的原因。从研究的方法看，并对比这两个模型的结果。在第２章，本 论文将系统梳理分析师预测相关的文献，包括国外和国内的文献。在第３ 章，将对样本以及所采用的研究方法进行说明，本论文将利用事件研究的 方法，研究分析师投资评级报告发布对股价的影响，并分析 各研究机构表现的差异。他通过对４５家专业机构的调查，认为咨询机构的预测并不能够提供超额 收益。其中通过对２０家保险公司以及１６家金融服务机构的投资建议进行 考察，发现股价走势在推荐之后弱于大盘。

分析师评级与基金羊群行为研究基于中国开放式股票型基金数据

完善羊群行为的测度方法，分析师评级的羊群行为和乐观偏好等。单独研究分析师群体或者机构投资者羊群行为的文献非常之多，但将两者联系起来，进一步研究分析师评级与基金羊群行为关系的文献尚且不多。因此，选取更广泛的样本数据，并进一步分析评级调整的方向和幅度对基金羊群行为的具体影响，先后从理论和实证两方面对论文题目进行深入研究，研究思路大致如下：引言。该部分对论文研究背景及意义作简要阐述，重点对国内外关于分析师评级与基金羊群行为的文献进行详细评述，并对全文结构进行规划，第二章，羊群行为的理论分析与测度。该部分先对“羊群行为”进行理论分析相，主要介绍“羊群行为”的不同定义、主要特征以及种类区分：其次对证券投资基金羊群行为的度量方式进行总结，第三章，数据与研究设计。接着详细介绍回归模型各变量的选择，第四章，实证检验。